期指趋势交易者持仓从IF1008移向IF

2020-09-17 19:27:06 来源: 武威信息港

期指趋势交易者持仓从IF1008移向IF1009 12日,中期商品指数收于1667.85点;中期金属指数收于1384.01点;中期工业品指数收于2032.68点;中期农产品指数收于1586.88点。本周大宗商品板块间出现了分化,农业品板块继续保持强势,工业品和金属板块则出现了震荡回调。(中期研究院) 海通期货研究所姚欣昊 受外盘大跌的影响,昨日股市与股指凿毛机期货大幅低开,但期指合约跌幅略小于大盘,主力合约IF1008于股市开盘时出现10点的升水,随后很快进入了升贴水的来回震荡状态。 昨日上午10时大盘一度反弹至红盘,IF1008短暂出现10点以上升水,仍不存在理论上的期现套利机会。次月合约IF1009上午短暂出现微幅的期现套利收益,升水大致能维持在10点左右。 下午大盘震荡下行,各合约基差走势较为稳定。IF1008在大盘下探至全日最低点时短暂出现10点的贴水,随后很快又回到升水状态,多空搏杀激烈。远月合约IF1012与IF1103日内的期现套利年化收益则在0.5%左右波动,亦没有出现较好的套利开仓时机。 昨日180ETF小幅放量,多为股市投资者于上午指数拉高时买入建仓所贡献,与套利者关系不大。从成交量来看,IF1008仍大幅高于IF1009,但是IF1009的持仓量近两日显著上升,显示做趋势交易的期指投资者已经开始进行移仓的动作。 昨日各期指合约近强远弱,出现了一定的跨期套利机会。IF1009与IF1008的价差上午在11点到14点之间波动,前日开卖IF1008买IF1009套利仓的持仓者,可以等待该价差超过15点时平仓获利出局。最远月合约IF1103与IF1008的价方通吊顶差日内在大盘下跌过程中回落至90点以内。昨日远月合约空方占优局面较明显,跨期矿用电线电缆套利者可以从中捕捉较好的开仓时机。
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